La presencia de quiebres estructurales en series econ?micas y su correcta especificaci?n es una tem?tica de vital importancia en econom?a aplicada. En este trabajo se hace un breve repaso de la literatura de quiebres estructurales, y particularmente se describen brevemente cuatro tests que se encuadran dentro de dicha literatura (ya sean como test de ra?z unitaria o test de break per se): Zivot y Andrews (1992), Bai y Perron (1998), Hansen (2000) y Kim y Perron (2009). Para realizar una comparaci?n entre ellos y una posterior sugerencia sobre su uso, se hace un sencillo ejercicio de Monte Carlo para ver las propiedades de estos cuatro tests mencionados bajo cinco procesos generadores de los datos (DGP) distintos. Los resultados pareceren indicar que, dado los DGP seleccionados y confeccionados, el test de Bai y Perron (1998) es el mejor a la hora de capturar un posible quiebre, mientras que el de Kim y Perron (2009) presentan buen desempe?o a la hora de captar estacionariedad bajo la presencia de breaks.