Книга "La teor?a del valor extremo, c?pulas e implicaciones del riesgo".Este libro va dirigido a PhD Student, docentes e investigadores que est?n interesadas en estudiar e investigar la interdependencia entre diversos mercados financieros utilizando c?pulas y teor?a del valor extremo y desarrollar su tesis doctoral y aplicar las metodolog?as expuestas. Su estudio se enmarca en la valoraci?n del riesgo en los mercados financieros, la teor?a del valor extremo y c?pulas, proporcionando as? informaci?n de la dependencia promedio y de la dependencia de cola superior e inferior (movimientos conjuntos extremos), informaci?n que es crucial para la evaluaci?n del riesgo de una inversi?n. Se analizan las implicaciones del uso de esta metodolog?a para la valoraci?n y cuantificaci?n de los riesgos de mercado para diferentes tipos de activos que se negocian en los mercados financieros. El libro esta estructura en: Cap?tulo 1 se describen las diversas t?cnicas de valuaci?n del riesgo en mercados financieros, destacando el VaR, CAViaR y Expected Shortfall. En Cap?tulos 2 y 3 se revisan cuestiones metodol?gicas de la Teor?a del valor extremo y C?pulas, describiendo los principales m?todos y pruebas relevantes de estimaci?n de par?metros y el Cap?tulo 4: Aplicaciones.