Книга "Finanzmarkt?konometrie. Zeitstetige Systeme und ihre Anwendung in ?konometrie und empirischer Kapitalmarktforschung".Finanzmarkt?konometrie bietet eine umfassende Darstellung des zeitkontinuierlichen Modellierungsansatzes und seiner Anwendung in ?konometrie, empirischer Kapitalmarktforschung und Optionsbewertung. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Theorie, Simulation, Filterung und Parametersch?tzung zeitstetiger Systeme. Besonders praxisrelevant ist hierbei die Annahme, da? Daten nur zu bestimmten Zeitpunkten als Panel oder Zeitreihen erh?ltlich sind. Zus?tzlich wird davon ausgegangen, da? nur Teile des Systemzustands me?bar und mit Me?fehlern behaftet sind. Der aus der System- und Kontrolltheorie stammende kontinuierlich-diskrete Zustandsraum-Ansatz wird in Finanzmarkt?konometrie konsequent auf Modellierungsprobleme derivativer Finanzprodukte angewandt. Umfangreiche graphische Darstellungen erl?utern und verdeutlichen dem Leser die mathematische Formulierung der Thematik.