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Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt. Modellierung - Schatzung - Prognose
Страниц: 180
Формат: 148x210
Книга "Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt. Modellierung - Sch?tzung - Prognose".G. Loos erweitert den ?blichen Ansatz dahingehend, da? der Fehlerproze? im Beobachtungsmodell als GARCH-Proze? modelliert wird. Das so erhaltene Zustandsraummodell mit bedingter Normalit?t und Heteroskedastizit?t f?hrt in der Regel zu besseren Prognosen.