Книга "Zins?nderungsrisiken im Commercial Banking. Eine Value at Risk-basierte Analyse f?r das Bilanzstrukturmanagement".Das Risikomanagement und insbesondere die Risikobemessung im Handelsbereich der Banken haben in letzter Zeit in Wissenschaft und Praxis verst?rkte Aufmerksamkeit erfahren. Zentrale Risikogebiete im Bankgesch?ft sind das Zins-, W?hrungs-, Aktienkurs- und Ausfallrisiko. Olaf Schween analysiert bekannte Risikome?instrumente des Zins?nderungsrisikos im kommerziellen Bankgesch?ft. Der Autor weist nach, da? das Elastizit?tskonzept modernen, Value at Risk-orientierten Risikoquantifizierungsans?tzen nicht gen?gt, und entwickelt einen eigenen Vorschlag zur Risikoquantifizierung auf Value at Risk-Basis. Damit findet ein f?r Marktrisiken verbreitetes Instrumentarium Anwendung auf Risiken im Commercial Banking.