Книга "Evaluation des swaps de variance et de volatilit?".Cet ouvrage a pour but de pr?senter les principales strat?gies et produits permettant le trading de volatilit?. Jusque-l?, seules les options ?taient utilis?es ? cet effet malgr? qu'elles repr?sentent un moyen impur de s'y exposer. R?cemment, de nouveaux contrats se sont d?velopp?s sur les march?s financiers afin de permettre aux investisseurs de s'exposer purement et simplement ? la volatilit?. Dans la premi?re partie de cet ouvrage, nous donnons quelques rappels sur les options financi?res. La deuxi?me partie offre un aper?u des diff?rentes strat?gies optionnelles, qu'elles soient statiques ou dynamiques. Nous ?tudions en troisi?me et quatri?me partie les mod?les d'?valuation ainsi que les strat?gies de duplication des swaps de variance et de volatilit?. Enfin, en cinqui?me et derni?re partie, nous introduisons les swaps de covariance et de corr?lation.