Книга "D?veloppements sur les processus non lin?aires".Avec l'accroissement r?cent des capacit?s informatiques, les probl?matiques ?conom?triques se sont consid?rablement affin?es, la mod?lisation cherchant ? rendre compte le plus fid?lement possible des ph?nom?nes r?els observ?s, notamment financiers. De nombreuses ?tudes se focalisent sur le concept de persistance. Tel est par exemple le cas de l'analyse du march? du travail o? existent de nombreuses rigidit?s, ou encore dans l'analyse des march?s des changes ou des march?s boursiers. En raison de leur impact ?conomique, il appara?t fondamental d'identifier, de comprendre, de mod?liser et de pr?voir ces ph?nom?nes de persistance. Cependant, la mod?lisation de la d?pendance de long terme s'appuie g?n?ralement sur le param?tre d'int?gration fractionnaire, param?tre qui sous certaines conditions peut ?tre associ? ? un processus mod?lisant un changement de r?gime. Cet ouvrage a pour objectif d'expliciter le contexte dans lequel l'existence de ruptures structurelles peut engendrer des ph?nom?nes de m?moire longue.