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Daniela Uhlmann

Value-At-Risk Basiertes Risikomanagement Zur Beurteilung Von Marktrisiken




   
Страниц: 62
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Das Risikomanagement von Unternehmen hat in den vergangenen Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Durch die zunehmend globale Ausrichtung der Unternehmen ist der Wettbewerb weltweit h?rter und der Druck auf die Unternehmensmargen gr??er geworden. Viele Unternehmen haben Milliardenverluste erlitten, da sie Risiken neuer bzw. komplex aufgebauter Finanzrisiken nicht erkannt oder unzureichend ?berwacht haben. Deshalb wurden in den letzten Jahren zahlreiche Verfahren zur Risikoquantifizierung entwickelt. F?r die Absch?tzung von Marktrisiken hat sich mittlerweile das Value-at-Risk-Konzept, welches auf finanzmarkttheoretischen Modellen bzw. statistischen Verfahren basiert und der zunehmend komplexeren und volatilen Finanzwelt Rechnung tr?gt, durchgesetzt. Gr?nde hierf?r sind zum einen die leichte Verst?ndlichkeit bzw. Implementierbarkeit dieses Modells und zum anderen die bankenaufsichtliche Anerkennung des Value-at-Risk-Konzepts zur Bestimmung der H?he der ben?tigten Eigenkapitalunterlegung. Da Value-at-Risk-Modelle auf Annahmen bez?glich Haltedauer, Beobachtungszeitraum etc. basieren und naturgem?? nur eine vereinfachte Abbildung der Wirklichkeit darstellen, schreibt die Aufsicht, um zu gew?hrleisten, dass die von den Unternehmen verwendeten Value-at-Risk-Modelle auch dazu geeignet sind die H?he des Eigenkapitalerfordernisses zu bestimmen, die Durchf?hrung von Backtesting-Verfahren vor. In diesen Tests wird gemessen ob die gesch?tzten potenziellen Verluste nicht wesentlich ?fter...
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