Книга "Kursprognose mittels nichtlinearer Regression (MLP) vs. linearer Regression (OLS) am Beispiel der w?chentlichen Rendite des Dow Jones EURO STOXX 50".Inhaltsangabe:Zusammenfassung: Die vorliegende Arbeit soll einerseits einen kurzen ?berblick ?ber Konzepte der quantitativ orientierten Finanzanalyse geben, andererseits im Speziellen die M?glichkeiten der nichtlinearen Regression zur Kursprognose im Vergleich zur linearen Regression behandeln. Quantitative Verfahren zur Vorhersage von Aktienkursen, Wechselkursen oder anderer Kapitalmarktgr??en haben in den letzten Jahren vor allem vor dem Hintergrund fallender Kurse an den internationalen Kapitalm?rkten und dem abnehmenden Vertrauen der Anleger in Analystenmeinungen an Bedeutung gewonnen. Nachdem in den Jahren des Internethypes in blindem Vertrauen auf die euphorischen Einsch?tzungen der gro?en Investmenth?user in die Firmen der New Economy investiert wurde, folgten mit dem Platzen der Spekulationsblase f?r einen Gro?teil der Kleinanleger, aber auch f?r institutionelle Investoren massive Verm?gensverluste. Als Folge dessen wurde der Ruf nach quantitativen Verfahren der Finanzanalyse, mit denen sich unabh?ngig von subjektiven Einsch?tzungen zuk?nftige Kursentwicklungen prognostizieren lassen, wieder laut. Im Folgenden soll gezeigt werden, welche Verfahren der quantitativen Finanzanalyse zur Verf?gung stehen und welchen Beitrag zur Kursprognose die nichtlineare Regression bzw. die lineare Regression, beide in der Pr...