Книга "Hypothesentests in ?konometrie und Zeitreihenanalyse".Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich VWL - Statistik und Methoden, Note: 90%, Frankfurt School of Finance & Management, Veranstaltung: ?konometrie, Zeitreihenanalyse und Multivariate Analysemethoden, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit besch?ftigt sich mit dem Einsatz von Hypothesentests in der ?konometrie und der Zeitreihenanalyse. Im Anschluss an eine kurze Einf?hrung in die Hypothesentestung werden Erg?nzungen der Annahmen f?r das ?konometrische Grundmodell gezeigt. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die Analyse eines gesch?tzten Regressionsmodells thematisiert. Neben t- und F-Test spielen in dieser Arbeit auch die Themen Autokorrelation und Heteroskedastizit?t eine Rolle. Die jeweils damit verbundenen Tests (Wald-Wolfowitz und Durbin-Watson beziehungsweise Glejser, Breusch-Pagan und White) werden gezeigt. Abschlie?end kommt noch der Test auf Normalverteilung mittels Jarque-Bera zur Sprache.