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Mathias Eickholt

Pairs Trading. Renditechancen Durch Neue Handelsstrategien




   
Страниц: 132
Seit jeher ?ben Strategien, mit denen scheinbar risikolos Gewinne an Finanzm?rkten realisiert werden k?nnen, eine gro?e Faszination auf Investoren in der ganzen Welt aus. Immer gr??ere Popularit?t gewann in diesem Zusammenhang in den letzten Jahren auch ein spezielles Handelskonzept, das so genannte "Pairs Trading". Hiermit wird eine bisher am Markt eher vernachl?ssigte Handelsstrategie bezeichnet, deren Ziel es ist m?glichst risikoarme Arbitragegewinne durch gleichzeitige Investitionen in zwei unterschiedliche Assets zu erzielen. Insbesondere auf dem US-amerikanischen Markt - vor allem durch die starke Nutzung durch Hedge Funds - wurde Pairs Trading in den letzten Jahren stetig popul?rer und entwickelte sich auch f?r viele Fondsmanager zu einem interessanten, vielversprechenden Konzept zur Erweiterung ihres Investitionsportfolios. Entscheidend f?r den Erfolg eines Pairs Trader ist der Auswahlalgorithmus auf dessen Grundlage die gehandelten Anlagen identifiziert werden. Die vorliegende Studie setzt an dieser Stelle an. Neben einer grunds?tzlichen, detaillierten Vorstellung des Pairs Trading und der Einbettung in ?konomische Konzepte werden im ersten Teil m?gliche Auswahlroutinen entwickelt. Basierend auf theoretische ?berlegungen flie?en hier unter anderem Methoden aus der Stochastik ein, welche in vielen F?llen auch bereits in der Praxis verwendet werden. Dar?ber hinaus wird dargelegt, wie neuartige wissenschaftliche Erkenntnisse aus der ?konometrie (Kointegration) P...
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