Книга "?-Werte deutscher Standardaktien f?r t?gliche, w?chentliche und monatliche Kursschwankungen".Inhaltsangabe:Einleitung: Das Interesse zahlreicher Wissenschaftler an dem Verhalten von Aktienkursen hat innerhalb der letzten drei Jahrzehnte erheblich zugenommen. Dies ist vor allem auf die Entwicklung der elektronischen Datenverarbeitung zur?ckzuf?hren. Hierdurch ist es erstmals m?glich geworden, Theorien ?ber den Verlauf von Aktienkursen anhand empirischer Tests abzusch?tzen. In den USA ist aufbauend auf das von MARKOWITZ formulierte 'Portfolio Selection Model' eine Theorie entwickelt worden, welche die Gesetzm??igkeiten der Aktienkursentwicklung zu erkl?ren versucht. Hierbei handelt es sich um das in unmittelbarem Zusammenhang zu dem 'Portfolio Selection Model' stehende 'Capital Asset Pricing Model' (CAPM), das in seiner Originalversion auf SHARPE, LINTNER und MOSSIN zur?ckgeht. Als ein diesbez?gliches Resultat entstand auch eine Ma?gr??e f?r das bei einer Kapitalanlage eingegangene systematische Risiko. Diese Kennzahl wird als ? (Beta) -Wert bezeichnet und steht im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit. Zielsetzung dieser Untersuchung ist es, die Frage zu beantworten, welchen Einflu? die L?nge des zugrundegelegten Zeitraums der Kursschwankung auf den ?-Wert einer Aktie hat. Eine Darstellung der historischen Entwicklung vom Portfolio Selection Model zum CAPM, wobei die Ber?cksichtigung des Risikos durch diese Theorien von besonderer Bedeutung...