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Johannes Steger
Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilitat in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells fur nicht-stochastische Zinsen
Страниц: 32 Формат: 148x210 Книга "Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilit?t in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells f?r nicht-stochastische Zinsen".Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Optionspreismodell von Black und Scholes aus dem Jahr 1973 wurde in den Jahren nach der Ver?ffentlichung u.a. aufgrund der Annahme der Volatilit?t als konstant sowie des Fehlens der Modellierung von Spr?ngen im Underlying kritisiert. Daher soll in dieser Arbeit die Implementation, Kalibrierung und Diskussion des Modells von Bakshi, Cao und Chen aus dem Jahr 1997 erfolgen, welches bestrebt ist, die Schw?chen des Black-Scholes-Modells zu korrigieren. Категории каталога: Бизнес образование |
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Студенту на заметку:
Центробанк установил курсы доллара и евро на 17 апреля
Доллар упал ниже 50 рублей.
Центробанк отозвал лицензии сразу у трех банков
Речь идет о московских банках "Юникорбанк" и "Ауэрбанк", а также махачкалинском банке "Новый коммерческий банк".
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