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Stefan Eichmeier

Verfahren zum internen Rating und zur PD-Schatzung im Rahmen von Basel II




   
Страниц: 104
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Книга "Verfahren zum internen Rating und zur PD-Sch?tzung im Rahmen von Basel II".Inhaltsangabe:Zusammenfassung: Ziel der Diplomarbeit war es die neue Basler Eigenkapitalvereinbarung detailliert darzustellen und mit den bisher geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu vergleichen. Anhand der Vorgaben des Basler Ausschusses wurden im Folgenden zul?ssige statistische Defaultmodelle dargestellt. Es wurden Logitmodelle, parametrische und nichtparametrische diskriminanzanalytische Modelle zur Sch?tzung der Probability of Default (PD, Ausfallwahrscheinlichkeit) mit ihren theoretischen Grundlagen dargestellt. Anhand eines Datensatzes einer deutschen Gro?bank wurden die ermittelten Modelle miteinander verglichen und auf ihre Validit?t anhand von CAP-Kurven ?berpr?ft. Hierbei wurde aufgezeigt, in welchem Ausma? das von Banken zu hinterlegende Eigenkapital von dem jeweils angewendeten statistischen Default-Modell abh?ngt. Die Arbeit wurde am Lehrstuhl f?r Statistik der Universit?t Regensburg angefertigt. Das daran angeschlossene Institut f?r Bankinformatik und Bankstrategie hat mich bei der Untersuchung wesentlich unterst?tzt. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: InhaltsverzeichnisIII AbbildungsverzeichnisV TabellenverzeichnisVII Abk?rzungsverzeichnisX 1.Einleitung und Gang der Untersuchung1 1.1Einleitung1 1.2Gang der Untersuchung2 2.Bankaufsichtliche Behandlung von Kreditrisiken4 2.1Eigenkapitalunterlegungspflicht nach geltendem Recht4 2.2Darstellung der Neuen Basler Eigenkapit...
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С 27 декабря первый уполномоченный 0бывший сотрудник полиции начинает работу в одной из крупных школ города 0средней школе 4Р5. PС января будущего года еще три уполномоченных инспектора по безопасности появятся в образовательных учреждениях города.