Книга "Die Bedeutung der Performance-Messung f?r das Portfolio-Management".Inhaltsangabe:Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:ABBILDUNGSVERZEICHNISIIISYMBOLVERZEICHNISIVABK?RZUNGSVERZEICHNISVI1.EINLEITUNG11.1Einf?hrung in die Thematik11.2Zielsetzung und Aufbau der Arbeit32.EINDIMENSIONALE KONZEPTE ZUR PERFORMANCE-MESSUNG - EVALUIERUNG DES WERTZUWACHSES52.1Buchhaltung als Basis der Berechnung52.2Einfache Ermittlung des Returns62.3Money-Weighted Return82.4Time-Weighted Return102.5Die BVI-Methode112.6Die Kalkulationsverfahren im Vergleich133.ZWEIDIMENSIONALE KONZEPTE ZUR PERFORMANCE-MESSUNG - EINBEZIEHUNG VON RISIKOFAKTOREN153.1Ber?cksichtigung des Risikos153.2Definition des Risikos163.2.1Risikobetrachtung im Zusammenhang mit Portfolios163.2.2Capital Asset Pricing Model223.3Klassische Performancema?e223.3.1Das Sharpe-Ma? - Reward to Variability233.3.2Das Treynor-Ma? - Reward to Volatility253.3.3Das Jensen-Ma? - Alpha-Faktor263.4Vergleich der risikoadjustierten Performance-Ma?e284.PERFORMANCE-ATTRIBUTION314.1Die Auswahl eines geeigneten Vergleichsma?stabs - Benchmark-Portfolio314.1.1Preisindex versus Performanceindex324.1.2Das Subindexkonzept bei internationaler Diversifikation404.2Spreadanalyse444.2.1Markt-Timing-Effekt474.2.2Selektionseffekt504.2.3W?hrungseffekt534.2.4Residualeffekt545.PERFORMANCE-MESSUNG VON DERIVATIVEN FINANZPRODUKTEN555.1Entwicklung555.2Futures555.3Optionen575.4Devisentermingesch?fte606.PERFORMANCE-MESSUNG ALS DIENSTLEISTUNG626.1Ableitung von Grunds...