El modelo ARIMA es ?til en el pron?stico del Producto Interno Bruto (PIB) el cual es sensible al tama?o de la serie de tiempo y al desconocerse su tama?o de muestra ?ptimo, se realiz? la determinaci?n del tama?o m?nimo de la serie de tiempo en el pron?stico del PIB trimestral en M?xico. Para ello, se utiliz? el PIB del primer trimestre del 1993 al ?ltimo trimestre del 2011 y con el software E-Views y el modelo ARIMA (3,1,2) se realiz? el pron?stico del PIB del primer trimestre de 2012. Posteriormente se hizo el pron?stico eliminando el dato m?s antiguo y el siguiente menos antiguo y as? sucesivamente. Estos pron?sticos con diferentes tama?os de muestran difieren del PIB real en 1 o 2%. Con los valores de cada pron?stico se calcul? el coeficiente de variaci?n (CV) y se obtuvo el modelo de regresi?n con el CV y el tama?o de muestra y se determin? que el tama?o m?nimo de la serie de tiempo es de 13 datos, menor al que requiere el modelo ARIMA y el software Tramo-SEAT, por lo que se concluye que la determinaci?n del tama?o m?nimo para la serie de tiempo del PIB trimestral en M?xico, proporciona resultados precisos y confiables.