Bachelorarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Hochschule Ludwigshafen am Rhein, Sprache: Deutsch, Abstract: Strukturierte Produkte sind heutzutage weit verbreitet und werden auch von vielen privaten Investoren genutzt. Um die Transparenz zu erh?hen, wird in dieser Arbeit ein universelles finanzmathematisches Modell zur Berechnung der Wahrscheinlichkeiten von m?glichen positiven sowie negativen Ereignissen eines Produktes er?rtert und erkl?rt.Dabei wird zun?chst auf die grundlegende Struktur von Derivaten sowie auf die Notwendigkeit solch einer Kennzahl eingegangen. Im weiteren Verlauf wird die Kernkomponente dieses Modells, eine Option, in Ihrer Zusammensetzung durchleuchtet und die Preisbildung aufgezeigt. Die gewonnenen Erkenntnisse werden anschlie?end genutzt, um allgemeing?ltige Gleichungen zur Berechnung der Kennzahlen herzuleiten.Anschlie?end wird die Volatilit?t als unbekannter Parameter dieses Modells untersucht, um eine geeignete Sch?tzung f?r das Modell treffen zu k?nnen.Letztendlich werden die Umsetzbarkeit eines solchen Modells ?berpr?ft sowie Vor- und Nachteile der Berechnungen diskutiert, um, mit einem Vergleich der gegenw?rtigen Situation, M?glichkeiten f?r die Zukunft aufzuzeigen.