Inhaltsangabe: Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: ABBILDUNGSVERZEICHNIS ABK?RZUNGSVERZEICHNIS 1.Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 2.Das Ausfallrisiko und die Risikoeinstellung von Banken 2.1Definition des Ausfallrisikos und Einordnung in die bankbetriebliche Risiken-Systematik 2.2Exposure-Typen 2.2.1Kredit 2.2.2Schuldrechtliche Wertpapiere 2.2.3Beteiligungsrechtliche Wertpapiere (Aktien) 2.2.4Derivate 3.Quantifizierung des Ausfallrisikos 3.1Quantifizierung des isolierten Ausfallrisikos 3.1.1Messung des Ausfallrisikos mit Hilfe des Optionspreismodells 3.1.1.1Eigenschaften und Abgrenzung des Modells 3.1.1.2Modelldarstellung am Beispiel des Kredits 3.1.1.3Kritische W?rdigung des Modells 3.1.2Ableitung kardinaler Risikome?gr??en aus Ratings 3.1.2.1Ermittlung des Erf?llungsrisikos 3.1.2.2Ermittlung des Positionsrisikos 3.2Quantifizierung des Portefeuille Ausfallrisikos unter Beachtung des Rendite-Aspekts 3.2.1Relevanz der modernen Portfolio-Theorie 3.2.1.1Skizzierung des Modells 3.2.1.2?bertragbarkeit auf Ausfallrisiko - Exposure 3.2.2Value at Risk (VaR) - Ansatz 3.2.2.1Grundz?ge des Modells 3.2.2.2?bertragbarkeit auf Ausfallrisiken 3.2.2.3Kritische W?rdigung des VaR - Ansatzes 4.Erscheinungsformen und M?rkte von Kreditderivaten 4.1Definition der Kreditderivate 4.2Erscheinungsformen von Kreditderivaten 4.2.1Kreditderivate auf Swap-Basis (forward based) 4.2.1.1Credit Default Swap 4.2.1.2Basket Credit Swap 4.2.1.3Total Return Swap 4.2.1.4(Credit) Spread Swap 4.2.1.5Weit...