Пособие посвящено наиболее сложным вопросам, связанным с расчетом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятностный, гарантированный подходы к расчетам опционов, модели детерменированного хаоса, идентификация моделей и их стохастических закономерностей. Описаны возможные подходы к снижению априорной неопределенности в моделях эволюции цен с помощью алгоритма фильтра Р.Калмана, алгоритмов гарантированного оценивания и моделей детерминированного хаоса. Для статистически неопределенных ситуаций построена модель рынка и приведено решение задачи о поддержании эффективности портфеля на интервале времени. Рассмотрены модели эволюции в виде моделей динамического хаоса. Пособие предназначено для студентов специальностей ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА, ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ, преподавателей экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно студентам и широкому кругу специалистов...
Японские ученые нашли ген, регулирующий накопление жира
Японские специалисты заявили об обнаружении гена, который отвечает за накопление жира в организме. Это открытие было сделано группой исследователей из Университета города Осака, руководимой профессором Сидзуо Акирой.
Японские ученые заявили, что человек может вPсебе развить эхолокацию
Ученые из Японии уверены, что люди могут развить способность к эхолокации. Чтобы освоить шестое чувство, необходимы специальная техника и время, сообщается на британском портале Express.