High Quality Content by WIKIPEDIA articles! The Brownian motion models for financial markets are based on the work of Robert C. Merton and Paul A. Samuelson, as extensions to the one-period market models of Harold Markowitz and William Sharpe, and are concerned with defining the concepts of financial assets and markets, portfolios, gains and wealth in terms of continuous-time stochastic processes. Данное издание представляет собой компиляцию сведений, находящихся в свободном доступе в среде Интернет в целом, и в информационном сетевом ресурсе "Википедия" в частности. Собранная по частотным запросам указанной тематики, данная компиляция построена по принципу подбора близких информационных ссылок, не имеет самостоятельного сюжета, не содержит никаких аналитических материалов, выводов, оценок морального, этического, политического, религиозного и мировоззренческого характера в отношении главной тематики, представляя собой исключительно фактологический материал.