Problem of autocorrelation arises if the assumption of the Classical Linear Regression Model that the errors terms are not autocorrelated is violated. As a consequence, the usual t, F, and ?2 tests cannot be legitimately applied. This text uses various econometric approaches to critically observe the associated problems. Graphical method; Durbin-Watson method; Breush-Godfrey method; and The Runs Test were used to detect existence of autocorrelation among residuals of econometric data. In correcting autocorrelation, the method of first-difference, based on Durbin-Watson d-statistic and the dynamic forecasting techniques were used. The result gave a significantly reduced estimated autocorrelation coefficient. This improves the efficiency of the forecast and the use of various statistics in making inference.
Приветствую Вас, дорогие читатели блога студента-отличника! Сегодня я решил поделиться с Вами интересной сборкой рефератов по медицине. «Адепт» – именно это издательство собрало данную подборку. Сейчас я расскажу Вам оЧитать дальше... Copyright Y 2011, Студент отличник. Блог успешного студента. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Хотите узнать больше? Посмотреть все записи в категории Сборник [...]
Психология для студентов, или Как научиться работать и добиваться успеха0°
Приветствую Вас! В сегодняшний уикенд готов представить довольно полезную книгу для любого студента. На этот раз будем изучать психологию. Кашапов Р.Р, автор книги, смело предлагает нам овладетьЧитать дальше... Copyright Y 2011, Студент отличник. Блог успешного студента. Все права защищены. | Постоянная ссылка | Хотите узнать больше? Посмотреть все записи в категории Полезные книги.