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Jakob Gremmelmaier
Verifizierung Der Gute Und Aussagekraft Von Verteilungsgestutzten Marktpreisrisikomodellen. Eine Empirische Untersuchung
Страниц: 130 Формат: 148x210 Die vorliegende Studie untersucht die Normalverteilung von Aktienkursrenditen f?r den Zeitraum nach dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008. Die Pr?misse der Normalverteilung gilt als grundlegende Basis f?r verschiedene Modelle der Finanzmathematik. Insofern ist diese Annahme f?r die Validit?t der Modelle entscheidend. Im Rahmen dieser Studie wurde schwerpunktm??ig der Zusammenhang einer g?ltigen Normalverteilungsannahme mit einer genauen und ad?quaten Risikomodellierung von Marktpreisrisiken untersucht. Dabei erweisen sich die im Vorfeld vermuteten Abweichungen von der Normalverteilung und die damit verbundenen Probleme bei der wahrheitsgem??en Risikoabbildung und der ad?quaten Risikoquantifizierung geringer als erwartet. Категории каталога: Бизнес образование |
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