Inhaltsangabe:Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:A.EinleitungI.Die klassische InvestitionstheorieII.Investitionsentscheidung bei RisikoaversionIII.Der Options-Ansatz der InvestitionstheorieB.Investitionsmodelle bei diskreten ZeitpunktenI.Unsicherheit ?ber den Preis ab der n?chsten Periode1.Berechnung des Optionswerts als Differenz der Barwerte2.Berechnung des Optionswerts mittels eines OptionspreismodellsII.Unsicherheit ?ber den ZinssatzC.Stochastische ProzesseI.Die Markov-EigenschaftII.Der Wiener-Proze?III.Allgemeiner Wiener-Proze? (Brownsche Bewegung mit Drift)IV.Ito Proze?V.Geometrische Brownsche BewegungVI.Ito?s LemmaD.Methode der OptionsbewertungE.Investitionsmodelle bei stetigem ZeitverlaufI.Optimaler Investitionszeitpunkt1.Deterministischer Fall2.Stochastischer FallII.Optimaler Desinvestitionszeitpunkt1.Vor?bergehende Desinvestitiona.Der Wert des Projektsb.Der Wert der Investitionsgelegenheit2.Endg?ltige DesinvestitionF.Investitionsmodelle bei vollst?ndigem WettbewerbI.Unternehmensspezifische UnsicherheitII.Branchenspezifische Unsicherheit1.Preisbildungsproze? unter Unsicherheit im Polypol2.Preisbildungsproze? unter Unsicherheit im MonopolG.FolgerungenI.Folgerungen f?r unternehmerische InvestitionsentscheidungenII.Folgerungen f?r staatliche EingriffeH.AnhangI.LiteraturverzeichnisBei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu.Bitte fordern Sie die Unterlagen unter agentur@diplom.de, per Fa...