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Verena Nallin

Berechnung der Mindestkapitalanforderungen unter Solvency II




   
Страниц: 112
Die EU-Kommission arbeitet derzeit am Projekt Solvency II, durch das die Aufsicht von Versicherungsunternehmen weitl?ufig reformiert werden soll. Eine wichtige Neuerung betrifft die risikotheoretisch korrekte Bestimmung des Risikokapitals. Die Vorhaltung von Risikokapital soll den m?glichen Verlust einer risikobehafteten Finanzposition (sowohl Kapitalanlagen als auch Sch?den) ausgleichen. Bei der Berechnung des Risikokapitals spielt insbesondere die Wahl des richtigen Risikoma?es eine entscheidende Rolle. Im vorliegenden Buch werden die w?nschenswerten Eigenschaften von Risikoma?en vorgestellt und ihre ?konomische Interpretation erkl?rt, so dass eine Entscheidung ?ber die Wahl des richtigen Risikoma?es m?glich wird. Das derzeit vermutlich bekannteste Risikoma? ist der Value-at-Risk. Die Risikomessung mit dem Value-at-Risk ist problematisch, da er nur f?r spezielle Verteilungen die ?konomisch sinnvollen Eigenschaften f?r Risikoma?e erf?llt. Die Verwendung des Value-at-Risk kann zu einer Fehleinsch?tzung f?hren in Bezug auf die Frage, welche Risiken als riskanter eingestuft werden m?ssen als andere. Das vorliegende Buch stellt die Schwachpunkte des Value-at-Risk ausf?hrlich dar und stellt alternative Risikoma?e vor. Dabei liegt der Fokus auf den Risikoma?en, die auf der Basis von Quantilen definiert werden (Average Value-at-Risk, Spektralrisikoma?e).
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