Книга "Untersuchung zur Parametersch?tzung in SETAR-Modellen".Inhaltsangabe:Einleitung:Viele Datenreihen (z.B. aus ?konomie oder Medizin) weisen nichtlineares Verhalten, wie nat?rliche S?ttigungserscheinungen und Zykliken, auf und lassen sich daher durch lineare AR-Modelle nicht hinreichend gut beschreiben. Das SETAR-Modell (self-exciting threshold autoregressive model) bildet diese Eigenschaften besonders gut ab.Die vorliegende Arbeit ist f?r den Praktiker geschrieben, der SETAR-Modelle sch?tzen und mit ihnen Prognosen erstellen will. Die komplizierte Sch?tzung aller Modellparameter wird in Theorie und Praxis dargelegt, kann aber anhand der beiliegenden Programme, Prozeduren und Beispiele sofort umgesetzt werden. Dabei flie?en auch unsere neuen Erkenntnisse auf dem Gebiet der Parametersch?tzung ein.In einem abschlie?enden Kapitel wird die erarbeitete Identifizierungsprozedur f?r SETAR-Modelle an bekannten Lehrbuch- und Wirtschaftsreihen getestet.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:1.EINLEITUNG22.MODELLIDENTIFIKATION52.1BESTIMMUNG DER EINGANGSORDNUNG52.2SCH?TZUNG DES DELAY-PARAMETERS72.3THRESHOLD-BESTIMMUNG102.3.1Eine visuelle Methode102.3.2Bayes?scher Ansatz112.3.2.1Bestimmung der marginalen a-posteriori-Dichte der Thresholds112.3.2.2Ein stochastischer Suchalgorithmus152.3.2.3Auftretende Effekte242.4FINETUNING DER ORDNUNG DES MODELLS252.4.1Lineare AR-Techniken252.4.2Verbesserte Ordnungssch?tzung263.DAS PFE-G?TEKRITERIUM293.1VERGLEICH VERSCHIEDENER G?TEMA?E293.2DELA...