Книга "Die Praxisrelevanz der Modernen Portfolio-Theorien am Beispiel der privaten Verm?gensverwaltung der Deutschen Bank AG".Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung:Ziel der vorliegenden Diplomarbeit ist es zu analysieren, welche Bedeutung/Relevanz/Implementierbarkeit die sog. Modernen Portfoliotheorien fuer die Praxis des Wertpapiermanagements besitzen.Zun?chst werden das Portfolio-Selection-Modell nach Markowitz sowie das Capital Asset Pricing Modell nach Sharpe dargestellt.Im Anschluss wird die Br?cke zur Praxis geschlagen. Professionelles Portfoliomanagement gliedert sich in mehrere Prozessstufen. Diese werden kritisch untersucht (Stichworte: aktives versus passives Investment; Benchmark; Performanceevaluation etc.).Die Analyse der Verm?gensverwaltung als eine besondere Form des Portfoliomanagements bildet das folgende Kapitel. Die private Verm?gensverwaltung der Deutschen Bank AG wird beschrieben, mit pers?nlichen Ideen aus dem Bereich der derivativen Finanzinstrumente erg?nzt und schlie?lich auf ihre Verbindung zu den Modernen Portfoliotheorien gepr?ft.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis IAbk?rzungsverzeichnisIIISymbolverzeichnisIVAbbildungsverzeichnis V1.Einleitung12.Ausgew?hlte Moderne Portfolio-Theorien als potentielle Fundamente einer Verm?gensverwaltung32.1Das Portfolio-Selection-Modell nach Markowitz32.1.1Die Modellannahmen32.1.2Das optimale Portfolio42.1.3Die Diversifikation72.2Das Capital Asset Pricing Modell (CAPM)72.2.1Die Modellannah...