Inhaltsangabe:Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:Abk?rzungsverzeichnisIIISymbolverzeichnisVAbbildungsverzeichnisVITabellenverzeichnisVIIAnhangverzeichnisVIII1.EINLEITUNG12.NEUER MARKT - EIN NEUES B?RSENSEGMENT32.1FUNKTIONEN UND BESONDERHEITEN DES NEUEN MARKTES32.2BISHERIGE ENTWICKLUNG53.SIZE-EFFEKT: EIN EMPIRISCHER BEFUND IM WIDERSPRUCH ZU DEN PARADIGMEN DER KAPITALMARKTTHEORIE73.1CAPM ALS UNTERSUCHUNGSGRUNDLAGE73.2SIZE-EFFEKT ALS BEWERTUNGSANOMALIE103.3ERKL?RUNGSANS?TZE F?R DEN SIZE-EFFEKT114.DATENBASIS UND VORGEHENSWEISE134.1UNTERSUCHUNGSPERIODE UND AKTIENAUSWAHL134.2UNTERSUCHUNGSMETHODIK144.2.1GRUPPIERUNG DER UNTERNEHMEN ZU SIZE-PORTFOLIOS144.2.2UNBEREINIGTE UND BEREINIGTE RENDITEN164.2.3VORGEHEN BEI DER ERMITTLUNG VON ?BERRENDITEN UND BESTIMMUNG DER PARAMETER184.3SPEZIELLE DATENPROBLEMATIK AM NEUEN MARKT235.SIZE-EFFEKT ? EINE ANALYSE F?R DEN NEUEN MARKT255.1SIZE-EFFEKT BEI UNBEREINIGTEN PORTFOLIORENDITEN255.1.1RENDITEUNTERSCHIEDE DER PORTFOLIOS255.1.1.1Ergebnisanalyse f?r zwei Portfolios255.1.1.2Ergebnisanalyse f?r drei und vier Portfolios285.1.2ERGEBNIS BEI UNBEREINIGTEN RENDITEN305.2SIZE-EFFEKT BEI BEREINIGTEN PORTFOLIORENDITEN325.2.1UNTERSUCHUNG DER EMPIRISCHEN WERTPAPIERMARKTLINIE325.2.2?BERRENDITEN BEI RISIKOADJUSTIERTEN RENDITEN335.2.2.1Ergebnisanalyse f?r zwei Portfolios335.2.2.2Ergebnisanalyse f?r drei und vier Portfolios355.2.3ERGEBNIS BEI RISIKOBEREINIGUNG386.ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT40Anhang43Literaturverzeichnis50Bei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenl...