Книга "Analysen zur Steuerung des Zins?nderungsrisikos einer Bank".Inhaltsangabe:Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:AbbildungsverzeichnisVTabellenverzeichnisVIIAbk?rzungsverzeichnisVIIISymbolverzeichnisX1.Einf?hrung11.1Problemstellung11.2Zielsetzung31.3Aufbau der Untersuchung32.Das Zins?nderungsrisiko in Kreditinstituten 42.1Der Begriff "Zins?nderungsrisiko"42.2Determinanten des Zins?nderungsrisikos 42.3Komponenten des Zins?nderungsrisikos 52.3.1Das variable Zins?nderungsrisiko62.3.2Das Festzinsrisiko72.4Einf?hrung einer Modellbank83.Traditionelle Ans?tze zur Analyse des Zins?nderungsrisikos143.1Barwertkonzepte163.1.1Das Durationskonzept163.1.2Das Solvenzkonzept223.1.3Die Sensitivit?tsanalyse243.2Zins?berschu?-Konzepte253.2.1Die Zinsbindungsbilanz253.2.2Interest Rate Sensitivity Analysis293.2.3Die Elastizit?tsbilanz324.Die Erweiterung und Dynamisierung des Elastizit?tskonzeptes394.1Die Simulation der Zinsstruktur394.1.1Modelle zur Zinssimulation394.1.2Das Prognosemodell der Zinssimulation404.1.3Zinssimulation der aktuellen Zinsstruktur434.2Dynamisierung der Gesch?ftsstruktur444.3Die Zinselastizit?t454.3.1Determinanten der Zinselastizit?t454.3.2Die Stabilit?t der Zinselastizit?t464.3.3Wahl des Referenzzinssatzes474.4Die Integration von Barwert?nderungen504.4.1Bestimmung der relevanten Positionen504.4.2Der Barwerteffekt514.4.3Exkurs Zinsswaps534.5Der Prolongationseffekt544.5.1Prolongation ohne Marktzins?nderung554.5.2Prolongation mit Marktzins?nderung564.6Der...